心理治疗过程中，治疗师首先要和患者一起分析导致他抑郁的原因（即心理或社会因素，如与男友分手的心理创伤）。通过建立良好的治疗关系，合理利用各种资源，纠正其不合理的认知，应对心理挫折和创伤，学会重塑自己的积极思维方式，再配合药物治疗，患者的抑郁症就会慢慢康复。
还是拿上文中小米的例子来说吧。在心理治疗时，要先向小米介绍认知疗法的原理以及过程。我告诉小米：治疗过程完成之前还要准备承受一定的痛苦。这样做是为了让她领悟到情绪与认知、行为的相互关系。像小米这样，抑郁与负性想法（如“我长得不够漂亮，我不够好”）和适应不良的行为（如不愿与人交往等），是互相影响的。在治疗中，我还向小米强调认知疗法的“自助”性质，以及“解铃还须系铃人，原则，鼓励小米积极参与。另外，我还通过给小米布置情绪监测作业、问题排列表、促进活动性作业，让小米深刻认识到抑郁与负性认知（负性自动想法）、适应不良行为有关，其间存在恶性循环，同时，抑郁情绪是可以改变的。
经过一段时间的心理治疗，小米渐渐领悟认识到自己对事情的估计过于悲观，常想到消极方面，如来诊时说自己的病不会好，认为自己无能、不漂亮，不够优秀，配不上前男友，对自己的评价似乎采用了一种“完美主义”的标准。
我对小米说：“做事要求高标准，这是好的。但把它绝对化了，就会陷入思维的死胡同，因为世界上不存在绝对完美的人和事，人无完人，每个人都会有缺陷或弱点。完美主义者会对自己的缺陷不满意，表现得很敏感。不管做什么事情，都容易想到消极方面，引起挫折的预感，做事之前就会担心失败，这就是消极预测产生的根源。”我建议小米要学会接受自己的缺陷和弱点，改变完美主义态度，这是一个带有根本性质的问题。然后，找出比较合理的替代信念，即保留有利方面而无不利后果，在日常生活中反复实践。
在我的指导和帮助下，小米找出头脑中不现实的、不合理的和扭曲的观念，并建立了较为现实的认知应对问题的思维方法。也就是说，我不仅帮助小米消除了已有的症状，也帮助她尽可能地减少了产生情绪及问题的倾向性，促使其自我认识、自我探索、自我调整。小米进步很快，现在抑郁症临床已治愈，能正常工作，也恢复了与同事及朋友的正常交往。